Basel II – eine IT-Herausforderung

Die Basel II-Vereinbarungen sind die Reaktion auf die hohen Verluste auf den Finanzmärkten durch schlechtes Risikomanagement. Viele Aspekte der neuen Bestimmungen für die Beurteilung der Kreditwürdigkeit von Firmen haben zwar bereits in das interne Risikomanagement der Finanzinstitute Eingang gefunden. Neu sind jedoch die Verwendung der Risiko-Messverfahren zur Bestimmung der aufsichtsrechtlichen Eigenkapitalunterlegung und die umfangreichen Veröffentlichungspflichten für Risikoinformationen. Dies hat direkte Auswirkungen auf die Datenqualität und damit auf die IT-Infrastruktur.

Noch in der Planungsphase

Nach einer Umfrage des Consulting-Unternehmens KPMG war etwa die Hälfte der beinah 300 befragten Institute in 38 Ländern im Frühjahr noch in der Planungsphase ihrer Basel II-Massnahmen. KPMG geht davon aus, dass die noch in der Startphase steckenden Banken bis 2007 grosse Probleme bei der Umsetzung von Basel II bekommen werden.

Unternehmensdaten aus zwei oder mehr Jahren müssen bis dahin gesammelt und analysiert werden. Beurteilungskriterien für die Kreditwürdigkeit sind nicht nur die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage. Beurteilt werden müssen auch Faktoren wie Produktprogramm und Marktaussichten. Daher müssen die operativen Systeme und Schnittstellen angepasst werden.
Viele für Basel II relevante, transaktionsbezogene Informationen sind in den Data Warehouses der Banken oft gar nicht vorhanden. Um das Kreditrisiko zu berechnen, benötigen die Geldhäuser vor allem eine Informationsbasis, die alle Daten zentral bereitstellen kann.

Komplexität verstehen

Mit Basel II zeigt sich, wie wichtig die Integration, Verarbeitung und Präsentation komplexer Informationen ist, um die neuen Reportingstandards erfüllen zu können. Die Informationen eines Unternehmens stammen normalerweise aus unterschiedlichsten Quellen. Die IT-Organisationen müssen in der Lage sein, diese Daten zusammenzuführen und die Transparenz der Daten zu gewährleisten.
Eine stabile Datenbasis und eine leistungsfähige IT-Infrastruktur sind daher die eigentliche Herausforderung durch Basel II. Laut einer neuen Studie von Mummert Consulting und dem F.A.Z.-Institut geben die befragten (deutschen) Kreditinstitute dafür im Durchschnitt 12 Prozent ihres Gesamtbudgets aus. Bei manchen, so die Studie, herrsche heute noch ein «Datenchaos». Und dies, obwohl sich ein Grossteil der Befragten bewusst sei, dass das neue Risikomanagement dazu geeignet ist, Kreditausfälle zu verringern. (fis)